Основы актуарной математики. – М, «Общество актуариев», 2000 (пер. с англ.: В.В.Новиков и Д.О.Селиванова). Н. Л. Бауэрс и др. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов, 2-е изд. – М.: АНХ –Дело, 1995.

Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации


Государственный Университет –
Высшая школа экономики


Факультет экономики



Программа дисциплины

Актуарная математика общего страхования



для направления 080100.68 «экономика» подготовки магистра



Автор: – В.В. Новиков ([email protected])




Рекомендована секцией УМС
« Конкретная экономика»
Председатель
Смирнов С.Н.
________________
«______» _______________________ 2006 г.
Утверждена УС факультета
Экономики
Ученый секретарь
Протасевич Т.А.
_________________
«______» ______________________ 2006г



Одобрена на заседании
кафедры управления рисками и страхования

Зав. кафедрой Смирнов С.Н.
_________________________
«_______» ________________2006г.










Москва, 2006


1.Пояснительная записка.

Автор программы: к.ф.-м.н. Новиков В.В.

Аннотация. Цель настоящего курса состоит в том, чтобы объяснить математические основы страхования жизни, принципы построения таблиц смертности, правила расчета страховых премий, резервов, финансовых результатов по страхованию жизни. Слушателям в процессе курса прививаются навыки осуществления актуарных расчетов для различных вариантов контрактов по страхованию жизни, осуществлять перерасчеты обязательств при досрочном прекращении договора страхования, участия страхователя в прибыли страховщика, строить модели денежных потоков. После окончания этого курса студенты должны ориентироваться в работе компании по страхованию жизни, страховых продуктах, уметь осуществлять основные операции актуария по страхованию жизни.


Структура курса. Лекции и семинары.

2.Тематический план дисциплины.





Наименование разделов
Всего часов
Аудиторные часы





Лекции
Семинары
Самостоятельная работа

1

Вычисление приведённых стоимостей в страховании жизни



6



2




4

2
Вычисление премий
4
2

2

3
Вычисление резервов
10
2
2
6

4
Расторжение договора и изменение условий договора страхования
10
2
2
6

5
Моделирование финансовых потоков
10
4
2
4

6
Построение таблиц смертности
14
4
2
8

ИТОГО 54 16 8 30

3. Литература.

Основная литература.

С. М. Кларк и др. Основы актуарной математики. – М, «Общество актуариев», 2000 (пер. с англ.: В.В.Новиков и Д.О.Селиванова).
Н. Л. Бауэрс и др. Актуарная математика. – М.: Янус-К, 2001.
Х. Гербер Математика страхования жизни. – М.: Мир, 1995.

Дополнительная литература.
Фалин, Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. – М.: Анкил, 2002.
Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов, 2-е изд. – М.: АНХ –Дело, 1995.
Завриев С.К., Калихман А.И. Долгосрочное страхование жизни и пенсионное страхование в высокорисковой экономической среде. – М.: Учебное пособие, Центр страхового образования РОСНО, 1999.
S Conant, N.L. Desoutter и др. Managing for Solvency and Profitability in Life and Health Insurance Companies, LOMA, 1996
The Financial Management of Developing Life Office. – Munich Re.

Соответствующие разделы основной литературы и дополнительной литературы приведены по каждой теме.


4. Формы контроля.


Форма контроля. Промежуточная контрольная работа, итоговый зачёт.
Вес контрольной работы – 40%.
Работа на семинарах – 10%.
Итоговый зачёт – 50%.

Итоговый зачёт. Проводится в присутствии преподавателя и предполагает краткий ответ на вопросы, а также решение задач. Вопросы составляются с учётом материала, пройденного как на лекционных занятиях, так и на семинарских занятиях. Время, отводимое на выполнение итоговой работы, 2 астрономических часа (120 минут).


5. Содержание программы.

ТЕМА 1. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ СТОИМОСТЕЙ В СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ.
Приведенная стоимость случайного финансового потока. Понятие ожидаемой приведенной стоимости потока платежей. Международная актуарная нотация. Коммутационные числа. Вычисление приведенных стоимостей аннуитетов, выплат по смерти и дожитию.
1.С. М. Кларк и др. Основы актуарной математики. – Москва, Общество актуариев, 2000 (пер. с англ.: В.В.Новиков и Д.О.Селиванова). Глава 1,2
2.Н. Л. Бауэрс и др. Актуарная математика. – М.: Янус-К, 2001. Раздел 1
3.Фалин, Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. – М.: Анкил, 2002.Глава 3.4,7

ТЕМА 2. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕМИЙ.
Принцип эквивалентности обязательств. Уравнение баланса. Нетто - премии. Нагрузка, как учет издержек страховщика. Структура нагрузки. Брутто-премии Бонусы. Расчет страховых премий для лиц повышенного риска
1.С. М. Кларк и др. Основы актуарной математики. – Москва, Общество актуариев, 2000 (пер. с англ.: В.В.Новиков и Д.О.Селиванова). Глава 2,3
2.Н. Л. Бауэрс и др. Актуарная математика. – М.: Янус-К, 2001.Раздел 2
3.Х. Гербер Математика страхования жизни. – М.: Мир, 1995.Раздел 1

ТЕМА 3. ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ.
Понятие математического резерва. Проспективный и ретроспективный методы расчета резерва. Нетто-резерв. Резервы с учетом издержек. Брутто-резерв. Цилльмеризация. Актуарный базис для расчета резервов. Условия эквивалентности ретроспективного и проспективного методов расчета резерва. Резе
·

Приложенные файлы

  • doc 4464715
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий